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股指期貨定價區(qū)間的實證分析

股指期貨定價區(qū)間的實證分析

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:79251 | 大小:19.00KB | 下載:4387 次 | 上傳:2013-12-21

簡介:

隨著股指期貨的推出,其定價顯得尤為重要。本文應(yīng)用基于無套利原理推出的持有成本定價模型,對2011年11月至12月的交易數(shù)據(jù)進行了股指期貨定價的實證研究,結(jié)果表明:持有成本模型可以有效地解釋目前我國股指期貨價格波動情況,并得出了相應(yīng)的股指期貨定價區(qū)間。

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